Росгосстрах Банк: Анализ качества кредитного портфеля

январь 2006Банки/финансы

Задача

В связи с ростом филиальной сети произошло резкое увеличение обрабатываемых данных в департаменте риск-менеджмента банка. Данные из филиалов и отделов приходили из разнообразных источников. Возникла потребность их консолидации в единое хранилище данных.
Только консолидацией задачи не ограничивались: нужно было разносторонне анализировать информацию, качество кредитного портфеля, давать ответы на разнообразные нерегламентированные запросы. Помимо всего прочего, нужно было реализовать скоринговую систему, позволяющую в короткие сроки оценивать кредитоспособность потенциального заемщика и выдавать результат.

Решение

Для решения поставленной задачи в качестве аналитической системы была выбрана платформа Deductor. Развитые механизмы импорта/экспорта позволили легко интегрировать Deductor с используемой в компании АБС, транзакционными системами и за короткое время ввести его в эксплуатацию. А встроенная поддержка СУБД Oracle позволила быстро загружать консолидированную информацию в хранилище данных.

Для решения задачи скоринга аналитическая платформа была интегрирована с фронт-офисом, что позволило оперативно получать поступающие заявки на кредит и проводить оценку кредитоспособности заемщика. При построении скоринговых моделей использовались самообучающиеся алгоритмы: логистическая регрессия и дерево решений.

Результат

В рамках реализованного проекта были решены следующие задачи:

• Был создан механизм сбора данных, их очистки и загрузки в хранилище.
• Анализ качества кредитного портфеля.
• Оперативный многомерный анализ данных.
• Скоринг физических лиц.

Запущенная система позволила решить поставленные задачи, а также подготовила платформу для будущего наращивания аналитических мощностей. Значительно возросли скорость и качество загрузки данных в хранилище, повысилась гибкость аналитической обработки, упростилась работа конечных пользователей с системой и появились новые возможности анализа.

Проект реализовывался силами сотрудников департамента риск-менеджмента банка при поддержке специалистов BaseGroup Labs и параллельным обучением на образовательном портале.