Вход
Регистрация

Войти c помощью аккаунта

Deductor Credit Scorecard Modeler

Построение скоринговых карт для банков и микрофинансовых организаций

Скоринговый подход — отраслевой стандарт
в сфере анализа рисков

Выдача кредитов без должной оценки платежеспособности приводит к катастрофическому росту невозвратов. Простые правила и стоп-факторы не позволяют учитывать сотни взаимосвязанных характеристик заемщика и быстро принимать обоснованные решения.

Применение скорингового подхода для анализа рисков является отраслевым стандартом: по данным FICO, более 90% банков в развитых странах разрабатывают и регулярно обновляют скоринговые модели с помощью специализированных инструментов.

Риски работы при отсутствии скоринговых карт
  • Сильное влияние
    человеческого фактора
  • Невозможность объективной
    оценки логики приятия решений
  • Невозможность управления
    качеством кредитного портфеля
  • Учет незначительного количества
    факторов риска
  • Большая доля ручной работы
    при обработке данных о заемщиках

Решение — Deductor Credit Scorecard Modeler

Deductor Credit Scoreсard Modeler — комплексное решение, автоматизирующее процесс построения
скоринговых карт. Применение решения позволяет на основании сотен характеристик заемщика
количественно оценить связанные с клиентом риски и предсказывать вероятность возврата им кредита.

Типы скоринговых моделей
  • Application Scoring Оценка кредитоспособности заемщиков в момент получения кредита на основании социальных, демографических, финансовых данных и другой доступной информации по заемщику.
  • Behavioral Scoring Поведенческий скоринг —  ранжирование текущих заемщиков и управление кредитным портфелем: оценка риска неплатежеспособности, риска дефолта, преждевременного закрытия счета, прогнозирование доходности клиентов.
  • Collection Scoring Анализ и классификация «плохих» в рамках работы по взысканию задолженности, работы с залоговым имуществом и управлению взаимоотношениями с должниками.

Возможности

Deductor Credit Scoreсard Modeler позволяет выполнить все этапы построения
скоринговой карты в рамках одной платформы и решения.
  • Загрузка и аудит
    данных
  • Назначение
    статусов счетам
  • Формирование
    выборок
  • Моделирование
    отказов
    (Reject Inference)
  • Построение
    скоринговой
    карты
  • Анализ
    характеристик
  • Определение
    оптимальной
    скоринговой карты
  • Отчетность
  • Мониоринг
    актуальности
    скоринговой карты
Все возможные этапы построения
скоринговой карты
  • Импорт данных из разнородных источников с последующей
    загрузкой в специализированную витрину данных
  • Винтажный анализ и построение матрицы миграции,
    определение статуса счета
  • Формирование выборки для построения карты, сэмплинг,
    балансировка классов
  • Анализ предсказательной силы атрибутов и выбор
    значимых атрибутов
  • Построение скоринговой модели, калибровка
    и построение скоринговой карты
  • Анализ отклонённых заявок
  • Оценка качества скоринговой карты
  • Выбор порогового балла
  • Тестирование и мониторинг карты

Преимущества

Снижение издержек и повышение
доходности

  • Сокращение количества необоснованных отказов
  • Уменьшение уровня невозвратов
  • Снижение требований к резервам на возможные потери по кредитным
    обязательствам

Управление рисками

  • Повышение точности оценки заемщика
  • Мониторинг качества моделей для контроля розничных рисков
    и выбора стратегий кредитования
  • Применение скоринговых карт при внедрении системы внутренних
    рейтингов по Базель.

Улучшения бизнес-процессов

  • Увеличение скорости оценки заемщика и выдачи ответа
  • Минимизация человеческого фактора в процессе принятия
    решения
  • Возможности быстрой модификации моделей для адаптации
    к изменению рыночных условий и кредитной политики

Снижение трудоемкости

  • Автоматизация до 90% процедур при оценке заемщика
  • Модификация решения без привлечения программистов.
  • Получение готовых отчетов на всех этапах разработки скоринговой
    карты

Тренинг

Для самостоятельной разработки и поддержания в актуальном состоянии скоринговых карт силами специалистов банка разработаны специализированный тренинг «Разработка скоринговых моделей» и семинар «Кредитные скоринговые карты». В рамках очных занятий даются теоретические знания и отрабатываются практические навыки реализации полного цикла работ по построению скоринга.

Программа тренинга »

Мнение клиентов

  • Кудряшов Павел Руководитель направления отдела анализа и мониторинга кредитных рисков розничных клиентов Связь-Банка
Мы можем сделать презентацию у вас в офисе, на нашей территории или по скайпу