Анализ 2х исторических данных (временных рядов) и определение зависимости

alexstox26 февраля 2017Data Mining, Big Data, Нечеткая логика, Практика анализа1 комментарий

Доброго дня. Подскажите есть ли в Дедукторе возможность проанализировать две исторические величины (два временных ряда) и найти зависимость одного от другого. Например история индекса ВВП и фондового индекса. Оба имеют тренд (тенденцию).
Какие методы лучше использовать для выявления зависимости фондового индекса от ВВП (или наоборот).
Кроме того бывает часто так, что рост статистического экономического показателя (например ВВП) изменяется в один период времени (например месяц апрель), а фондовый индекс реагирует на єто изменение (тоже начинает рост) в другой период (апрель или май). Получается временной лаг. Как это учитывать и какими методами? Как определяется лаг? А если лаг изменяемый (один раз 1 месяц между началом изменения тренда (например растет ВВП, потом фондовый индекс или наоборот), через пять лет (экономический цикл) 2 месяца)?

В сети "нарыл" метод Автокорреляции после детрендирования. На сколько это применимо и эффективно для моих нужд?
В Дедукторе использовал Линейную регрессию, Нейросеть и Декомпозицию, но все что понятно - есть сильная корреляция, но как определять период (продолжительность времени) когда они изменяются вместе (я так понимаю это сезонность данных)? Как определить средний лаг между началом изменения тренда у двух величин?