Ошибки при восстановлении первых и последних членов ряда.

Евгений25 августа 2009Очистка данных1 комментарий

Добрый день.

Прежде всего большое спасибо за возможность использования Ваших разработок.

Хотел бы узнать почему такая большая ошибка при восстановлении ряда (функцией Denoise) первых и последних членов ряда (что конечно особенно критично - хотел бы попробовать библиотеку с нейро сейтью для генерации сигналов на фондовом рынке)?

PS. Насколько я понимаю правильный путь для построения входящих данных с помощью вейвлет преоразования взять из 500 значений скажем 300 и для оставшихся 200 шаг за шагом сформировать входящие образы. Так как данные будут меняться ввиду того что вейвлет преоразование очевидно forward looking т.е. использует все данные для восстановления сигнала, что конечно же не приемлимо для построния торговых систем с классической точки зрения (тот же backtest будет очевидно неадекватен в силу использовния всего ряда).

С Уважением.
Евгений.