Прогнозирование временных рядов в Deductor

Глеб Заходякин23 апреля 2011Практика анализа1 комментарий

Есть несколько вопросов по работе с временными рядами:

1) Поясните, пожалуйста, работу функций:
- Multiplicative(X(t); X(t-1) ...)
- Addictive(X(t); X(t-1) ...)
X(t) ... - значения ряда за два периода сезонности
В документации по системе больше ничего про них нет.

Если на вход подавать ряд и задержанное значение с лагом 1 или сезонным лагом, на выходе просто дублируются значения ряда.

2) Как пользоваться функцией ExpMovingAverage(men97;men97B1)?

Судя по описанию, это формула для простого экспоненциального сглаживания. Но почему она принимает несколько аргументов? По идее, экспоненциальное сглаживание использует все значения ряда и окна там нет. Как рассчитывается константа сглаживания a? Что имеется в виду под шириной окна?

3) Как в Deductor Studio реализовать методы экспоненциального сглаживания? В любом из методов - простое экспоненциальное сглаживание, Хольта, Брауна, Винтерса прогноз считается пошагово, с использованием рекуррентной формулы и зависит от предыдущих значений прогноза. Обработчики "Скользящее окно" и "Калькулятор" вычисляют сразу весь столбец, поэтому прогноз с их помощью вычислить невозможно. Возможности включить в формулу функцию задержки, как я понял, нет. Можно ли это обойти?