Карты Кохонена

Рашкован Влад, препод ОГЭУ30 июня 2001Data Mining1 комментарий

Я преподаю анализ банковской деятельности в Одесском государственном экономическом университете. Также я учусь в аспирантуре. Тема моей диссертации: "Теоретические и практические аспекты осуществления эффективных слияний в банковской сфере Украины".

Моя работа основана на утверждении, что слияния могут дать банкам эффект. Этот эффект может быть достигнут за счет операционной, финансовой экономии, экономии от масштаба, повышения рейтинга банка, его узнаваемости, синергического эффекта и т.д.

Также я утвержаю, что данный эффект для банка может варьироваться в зависимости от того, какой банк будет выбран как партнер для слияния. Следовательно, задачей банка, желающего максимизировать эффект, является выбор "наилучшего" банка-партнера. Я считаю, что наилучшим будет банк, у которого ряд показателей, которые будут определены согласно теории, будут похожим или лучше, чем для присоединяющего банка.

У меня есть достаточно обширная база, которая включает в себя все стат данные по всем банкам Украины за 2 года по месяцам. Возможно, я ошибаюсь, но именно с помощью карт Кохонена и кластерного анализа можно построить карту, на которой наш банк будет занимать какое-то место (например в центре). а банки в левом углу будут иметь более худшие показатели, банки в правом нижнем - более лучшие. Поэтому банк должен выбирать банки, находящихся правее его на карте. Или я ошибаюсь?

У Дэбока есть подобная статья, кстати написанная русскими авторами, о карте банковской системы России, где он показывает, что обанкротивишиеся в 1998 году банки находились и до этого периода в опасной зоне (аналог левого верха). Как это происходит, я еще не понимаю. Надеюсь на чью-то помощь в решении ряда вопросов:

1. насколько реализуема поставленная мною задача с помощью карт Кохонена?
2. возможно она реализуема и другими способами? подскажите, если возможно.
3. если ее можно решить, какой программный продукт для этого использовать?
4. сможете ли кто-нибудь мне помочь в решении этой задачи?
5. какую литературу по этому вопросу (не для разработчиков программных продуктов и математиков, а для финансистов) Вы бы посоветовали?

Возможно, Вас заинтересуют другие детали. Я постараюсь немедленно ответить на ваши вопросы.