to Иван FXS...

Путин25 мая 2001Data Mining3 комментария

Иван, написал Вам ответ на форуме Александра Кука, да что-то с серваком видно не так, не уверен что он дошел. Вкратце здесь.
Задача масимизации экуити, сами понимаете неблагодарное дело, хотя при некотором размышлении и ее несложно реализовать. Я предлагаю Вам подумать над простейшим подходом рассмотренном в моей дипломной работе.
Пусть K(i)-капитал в момент i, p(i)-цена закрытия i-го интервала времени, d(i)-доля капитала в бумагах. В начальный момент времени имеем K(0). Переводим d(1) в бумаги. Тогда K1=K0*(d1*p1/p0+1-d1), или I(1)=K1/K0=d1*y1+1 - доходность за один день, здесь y1=p1/p0-1, относительно приращение цены за период. Теперь суммируем все доходности и делим на число наблюдений, получаем среднюю доходность, 1 можно сразу откинуть и делитель N тоже. Вот такой функционал качества обучения сети и максимизировать. При желании можно добавить и учет комиссионных, и короткие позиции. Готов к дальнейшему обсуждению.