Потребительская стоимость полной информации

20-10-2014

Область применения

Финансист часто принимает решения, когда результаты неопределены и основаны на ограниченной информации. Перед ним довольно часто стоит выбор принятия стратеги – минимальная прибыль при минимальных рисках или максимальная прибыль при максимальных рисках. Для снижения риска в результате принятия решения финансисту необходимо наличие дополнительной информации, которая стоит денег.

Описание

Вся информация на рынке имеет свою потребительскую ценность. Оценить рекомендуемую стоимость вложений в возможность получения точного будущего результата можно на основе расчета потребительской стоимости полной информации, определяется как разность между ожидаемыми ценностями выбора при наличии или отсутствии полной информации.

Рассчитаем рекомендуемые затраты на получение полной информации по сбыту продукции на будущий сезон в условиях неопределенности, где экономист предприятия знает примерный минимальный и максимальный объем продаж с вероятностью их реализации, равной 0,5; будущую цену реализации; себестоимость и условия возврата нераспроданного товара от их себестоимости.

Алгоритм

1. Определим прибыль при реализации максимального и минимального объема продаж:

   Прибыль = Кол-во * Цена – Кол-во * Себестоимость = Доход с продаж – Расходы с закупки.

2. Определим прибыль неполной реализации (закупили максимальное предполагаемое количество продаж, а в результате продали минимальное предполагаемое):

   Прибыль неполной реализации = Доход с продаж – Расходы с закупки + Доход, полученный после возврата продукции = Кол-во продаж * Цена – Кол-во закупки * Себестоимость + (Кол-во закупки – Кол-во продаж)*Себестоимость * Условие возврата.

3. Определим ожидаемую прибыль при неполной информации:

   Ожидаемая прибыль при неполной информации = (Прибыль максимального кол-ва продаж + Прибыль неполной реализации) * Вероятность продаж

4. Определим ожидаемую прибыль при полной информации:

   Ожидаемая прибыль при полной информации = (Прибыль максимального кол-ва продаж + Прибыль минимального кол-ва продаж) * Вероятность продаж,
   
   где Вероятность продаж одинакова и равна 0,5

5. Определим стоимость полной информации:

   Стоимость полной информации = Ожидаемая прибыль при полной информации – Ожидаемая прибыль неполной информации

6. Реализуем интерактивный расчет прибыли и стоимости полной информации на основе алгоритма «Что-если»

Чтобы получить точный прогноз по сбыту, предприятию нецелесообразно отказываться от расходов на информационное обеспечение в пределах полученного расчетного значения полной стоимости информации. Если же прогноз оказался не совсем точным, необходимо инвестировать в изучение рынка, для получения лучшего прогноза сбыта в следующем году.

Требования к данным

Сценарий